Cтратегия GREIT

Инвестиционные стратегии/GREIT

GREIT (Global Real Estate Investment Trusts)

Стратегия

AMC

Стратегия

AMC

Стратегия по инвестированию в ликвидные фонды недвижимости на развитых рынках

Высокая диверсификация по секторам недвижимости

9 лет истории

Ликвидность — ежедневная

Минимальная сумма инвестирования

100 000 USD

Эмитент сертификата

Marex

Горизонт инвестирования

от 2 лет

Расчетный депозитарий

Clearstream

Способы инвестирования

AMC – Actively Managed Certificate

Инвестиционный советник

Serenity Alternative Investments

8-12%

Целевая доходность

$100k

Мин. сумма инвестирования

Мартин Коллморген о стратегии GREIT

Стратегия GREIT призвана обеспечить высокую доходность (как номинальную, так и скорректированную на риск) на протяжении всего цикла инвестирования в коммерческую недвижимость посредством формирования концентрированного и диверсифицированного портфеля REIT-ов. Наш подход к инвестированию сочетает применение фундаментального анализа со сложными количественными методами.

Эффективное управление рисками и сохранение капитала — главные цели стратегии GREIT. Используя неэффективность публичного рынка инвестиционных фондов недвижимости, мы стремимся зарабатывать положительную "альфу", имеющую низкую корреляцию с традиционными рынками акций и инструментов с фиксированной доходностью.

МАРТИН КОЛЛМОРГЕН

Главный инвестиционный советник — Мартин Коллморген

17 лет опыта работы в инвестиционной сфере.

В 2008–2010 годах работал количественным аналитиком в компании Quantitative Services, где получил практические навыки, необходимые для количественного инвестирования и трейдинга.

В 2010 г. занял должность ведущего аналитика в компании Deutsche Asset and Wealth Management, также известной как RREEF, – одном из крупнейших специализированных фондов недвижимости в мире.

В начале 2016 г. основал Serenity Alternative Investments Fund – фонд по управлению ликвидными инвестиционными фондами недвижимости, где совмещает должности главного инвестиционного директора (CIO) и главного исполнительного директора (CEO).

Окончил с отличием университет Майами в Огайо.

Cтратегия

Long-short стратегия по инвестированию в REITы, использующая количественный и качественный подходы к выбору отдельных бумаг.

Инструменты

Ликвидные инвестиционные фонды недвижимости (REIT-ы) и акции компаний, работающих на рынке недвижимости.

Бенчмарк

Портфель американских публично торгуемых REIT-ов.

Кому подойдет

Тем, кто хочет диверсифицированный и ликвидный портфель с экспозицией на недвижимость.

Целевая чистая доходность

8–12%.

Риск-профиль

Активы имеют экспозицию на широкий рынок американских фондов недвижимости, но уровень риска ниже, чем у индекса MSCI US REIT.

Cтратегия

Инструменты

Ликвидные инвестиционные фонды недвижимости (REIT-ы) и акции компаний, работающих на рынке недвижимости.

Бенчмарк

Портфель американских публично торгуемых REIT-ов.

Кому подойдет

Тем, кто хочет диверсифицированный и ликвидный портфель с экспозицией на недвижимость.

Целевая чистая доходность

8–12%.

Риск-профиль

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 31.12.2015

Стратегия GREIT

MSCI US REIT Gross TR Index

BarclayHedge Equity Long Short Index

Исторические метрики

Доходность в USD, % годовых

9,4

Макс.месячная просадка

-19,1

Волатильность

12,6

SHARPE Ratio

0,9

SORTINO Ratio

1,3

% положительных месяцев

60,2

Преимущества

Стабильный и предсказуемый доход на длинном инвестиционном горизонте

Более высокая доходность по сравнению с широким рынком фондов недвижимости

Прозрачность результатов

Высокая ликвидность

Более низкая волатильность по сравнению с индексом MSCI US REIT

Большой опыт управляющих на рынках недвижимости и инвестиционных фондов недвижимости

Недостатки

Стоимость портфеля частично зависит от движения широкого рынка инвестиционных фондов недвижимости.

Блог Movchan’s Group

Читайте про cтратегию GREIT в нашем блоге: комментарии управляющего, рыночные обзоры и аналитика фонда

Все статьи

Экономика

1 декабря 2025

Макрообзор Movchan’s Group — Ноябрь

Ноябрьский макрообзор Movchan’s Group: рынок закладывает декабрьское снижение ставки ФРС, экономика США растет при ослаблении найма, банки сходятся в редком консенсусе по S&P 500, а инвестиции в ИИ остаются и драйвером, и риском.

Еуджениу Кирэу

Альтернативные инвестиции

24 октября 2025

Факты про REITs: доходность, риски, дивиденды

REITs позволяют зарабатывать на недвижимости без покупки объектов. Какие доходы приносят такие трасты, почему они чувствительны к ставкам и как оценить их устойчивость.

Валерий Емельянов

Альтернативные инвестиции

1 июля 2025

Недвижимость в США: рынок сильно изменился

Американский рынок жилья уходит в затяжной спад: растет разрыв между ценами и доходами, падает доступность, снижается спрос и нарастает избыток предложений.

Валерий Емельянов