Фонд CARF
CARF (Crypto Absolute Return Fund)
Портфель лучших фондов, реализующих рыночно-нейтральные стратегии на рынке цифровых активов, нацеленный на абсолютную доходность.
Стабильная доходность без направленной экспозиции к рынку
Управляющие с опытом нескольких рыночных циклов
Ликвидность – месячная
CARF — это fund-of-funds на рынке цифровых активов с рыночно-нейтральной ориентацией. Цель — формировать доходность, не зависящую от направления рынка, за счёт профессиональной реализации дельта-нейтральных подходов.
Рыночно-нейтральная доходность на этом рынке достижима, но устойчива она только при строгой дисциплине исполнения и управлении риском. Ключевая разница между “идеей” и результатом — способность проходить стресс-периоды без деградации процесса.
CARF агрегирует доступ к управляющим, которые доказали способность сохранять процесс и контроль в нескольких рыночных циклах, включая кризисные фазы. Мы строим портфель так, чтобы опираться на проверенную операционную и риск-культуру, а не на единичные удачные периоды.
Cтратегия
Создание портфеля из диверсифицированного набора лучших фондов и индивидуально управляемых счетов, использующих рыночно- нейтральные стратегии на рынке криптовалют
Инструменты
Фонды в портфеле используют широкий спектр централизованных и децентрализованных финансовых инструментов, но не берут на себя рыночной экспозиции
Кому подойдет
Хочет диверсифицировать источники дохода и снизить зависимость от традиционных рынков и готов использовать неэффективности на рынке криптоактивов для получения дохода
Целевая чистая доходность
10-12%
Бенчмарк
Сбалансированный портфель акций и облигаций
Риск-профиль
Умеренный риск: в обычных условиях сопоставим с портфелем облигаций инвестиционного рейтинга, при этом присутствуют системные риски рынка цифровых активов.
Cтратегия
Создание портфеля из диверсифицированного набора лучших фондов и индивидуально управляемых счетов, использующих рыночно- нейтральные стратегии на рынке криптовалют
Инструменты
Фонды в портфеле используют широкий спектр централизованных и децентрализованных финансовых инструментов, но не берут на себя рыночной экспозиции
Кому подойдет
Хочет диверсифицировать источники дохода и снизить зависимость от традиционных рынков и готов использовать неэффективности на рынке криптоактивов для получения дохода
Целевая чистая доходность
10-12%
Бенчмарк
Сбалансированный портфель акций и облигаций
Риск-профиль
Умеренный риск: в обычных условиях сопоставим с портфелем облигаций инвестиционного рейтинга, при этом присутствуют системные риски рынка цифровых активов.
Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.01.2021
Преимущества
Волатильность существенно ниже, чем у индексов акций
Доступ к топ-менеджерам и закрытым аллокациям
Диверсификация по стратегиям, командам и инфраструктуре
Строгий due diligence и постоянный мониторинг
Риск-лимиты и дисциплина портфеля
Недостатки
Структурные риски рынка цифровых активов
Ограниченная прозрачность внутри стратегий
Вас также могут заинтересовать:
Советник стратегии — Елена Чиркова
Советник стратегии — Мартин Коллморген
Советник стратегии — Еуджениу Кирэу
Советник стратегии — Глеб Шестаков
Читайте про фонд CARF в нашем блоге: комментарии управляющего, рыночные обзоры и аналитика фонда
